Risk Advisory

Abbiamo riunito professionisti con competenze specialistiche nel campo metodologico e modellistico all’interno della Practice cutting edge di Risk Advisory con l’obiettivo di fornire un servizio completo ai nostri clienti, sfruttando da un lato l’agilità e la flessibilità di una società di Solution Consulting, dall’altro il patrimonio informativo, l’ecosistema dati e l’innovazione tecnologica di Cerved.

Offriamo alle banche e alle società finanziarie un approccio end to end nella gestione del rischio di credito coperta dai seguenti servizi:

 

Sviluppo modelli

Sviluppiamo i modelli di quantificazione dei parametri di PD, LGD e CCF in chiave regolamentare (AIRB) e ai fini di calcolo dell’impairment (IFRS9) fornendo un supporto operativo e metodologico anche legato all’introduzione nei modelli delle novità normative.

Validazione modelli

Supportiamo le Funzioni di Controllo (Validazione Interna e Audit) nelle verifiche di model design, nelle attività di backtesting dei modelli stimati (o dei model changes) sui parametri AIRB e IFRS9 e nella costruzione di modelli “benchmark” basati anche su approcci analytics evoluti. Abbiamo competenze nel disegno dei framework di validazione e del loro adeguamento alle evoluzioni normative.

Analytics & Risk Data

Abbiamo sviluppato capabilities inter-funzionali che ci consentono di fornire servizi e supporto nelle attività di ottimizzazione dei processi di data transformation, oltre che nell’ingegnerizzazione e ottimizzazione di processi di calcolo nell’ambito di specifiche attività nel ciclo di vita del credito (ad es. nei controlli di II livello del credito). Tutto questo facendo leva su tecnologie innovative e modelli analytics evoluti.

Supportiamo il Risk Management nelle attività di integrazione dei rischi ESG nei modelli di misurazione del rischio di credito, nei modelli satellite e nello Stress Test facendo leva anche sul grande patrimonio informativo di dati e score ESG di Cerved.
Il ruolo di leadership del gruppo Cerved nella fornitura di score per la gestione dei rischi climatici e nelle valutazioni ESG ci permette di avere una offerta distintiva sul mercato con soluzioni end to end in ambito green, in particolare:

 

Integrazione dei rischi Climatici nei modelli di misurazione del rischio di credito

Proponiamo soluzioni metodologiche per l’integrazione dei rischi climatici/ESG nei parametri di PD ed LGD attraverso analisi puntuale e mappatura del portafoglio rispetto ai rischi fisici e di transizione, e con l’obiettivo di misurare la correlazione tra rischi climatici/ESG e merito creditizio. In questo contesto proponiamo anche approcci per la valutazione degli impatti sui processi di monitoraggio e di erogazione credito (ad es. con soluzioni di integrazione con PEF e sistemi di Early Warning).

Integrazione dei modelli satellite

Grazie alle nostre competenze modellistiche e gli scenari del nostro ufficio studi, proponiamo soluzioni per valutare l’impatto dei rischi climatici sulle proiezioni dei parametri di PD ed LGD ai fini del calcolo dell’ECL facendo leva sulla nostra fornitura di dati e KPI di natura macroeconomica e finanziaria.

Integrazione nel framework di Risk Governance

Le soluzioni che proponiamo per l’integrazione dei rischi climatici nei modelli satellite possono essere adattate anche agli esercizi di Stress Test regolamentari e a fini ICAAP / ILAAP modellizzando a livello settoriale gli impatti della transizione ecologica sui principali drivers che alimentano le previsioni su RWA e capitale.

 

 

 

 

Grazie alle nostre competenze inter-funzionali siamo in grado di fornire supporto ai nostri clienti anche in soluzioni legate al mondo della Risk Governance, non solo da un punto di vista di identificazione delle strategie e dei limiti di rischio (RAF) e della misurazione dei rischi di secondo Pilastro (ICAAP, ILAAP) ma anche con riferimento specifico alle tematiche dello Stress Test e del Model Risk Management.

 

Stress Test

Sullo stress test mettiamo a disposizione dei nostri clienti una piattaforma di simulazione degli impatti su metriche di capitale (RWA, ECL), marginalità e costo del rischio che fa leva sui nostri scenari e sui nostri modelli econometrici. Attraverso delle dashboard di navigazione, l’utente ha la possibilità di visualizzare l’impatto su tali metriche di ipotesi di variazione futura di PD ed LGD ipotizzando uno scenario statico (simulazione base) e ipotesi di dynamic balance-sheet / possibilità di modificare le ipotesi sottostanti agli scenari nella simulazione dinamica.

Model Risk Management

Abbiamo disegnato e sviluppato un framework di Model Risk Management che, oltre a consentire un inventario di tutti i modelli sviluppati all’interno della banca, gestisce anche il ciclo di vita degli stessi secondo livelli di priorità guidati da logiche e drivers diversi (es. natura degli impatti patrimoniali, complessità metodologica etc.)